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    基于跳跃过程的复合期权定价模型
    日期：2005-08-15

    我院郑徳渊老师在2004年第一期的《中国管理科学》上发表了题为“基于跳跃过程的复合期权定价模型”的文章。

    本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中，将Penning-Lint跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中，这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特征。我们采用该算法计算经典案例，并得到敏感性分析结果。

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