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source_url: "https://www.snai.edu/2005/1229/59727.shtml"
title: "中国可转换公司债券期权定价模型的有效性 "
meta_description: "上海国家会计学院王铁锋老师在2005年第一期《经济管理》发表文章，通过实证研究发现，用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值明显高于实际价格，表明该模型不适宜分析中国可转换公司债券的投资价值。"
publish_date: "2005-12-29"
modify_date: "2005-12-29"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "学院动态"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
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# 中国可转换公司债券期权定价模型的有效性 
> 上海国家会计学院王铁锋老师在2005年第一期《经济管理》发表文章，通过实证研究发现，用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值明显高于实际价格，表明该模型不适宜分析中国可转换公司债券的投资价值。

## 一、详细说明 
 我院王铁锋老师在2005年第一期《经济管理》上发表了题为“中国可转换公司债券期权定价模型的有效性”的文章。 
 该文通过实证研究发现，用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格，表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值。

## 二、引用与来源
- 原文来源：<https://www.snai.edu/2005/1229/59727.shtml>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有