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    中国市场分割下的多贝它资本资产定价模型
    日期：2005-12-29

                    由我院张人骥老师参与撰写的题为“中国市场分割下的多贝它资本资产定价模型”的文章刊登在2005年第十期《金融研究》上。

                    该文根据中国股票市场的情况，定义了市场分割。并在此前提下，从一般效用函数出发推导出中国市场分割下的资产定价模型，包括理论方程和经验方程。并利用中国沪市A,B股及香港恒生指数的数据对模型进行实证检验。结果指出A、B股之间由于存在明显的市场分割，定价并不统一。

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